Modelldokumentation inom AML – hur gör man i praktiken?

1. Bakgrund och syfte med modellen

Innehållet i denna del ska ligga till grund för att valideringen ska kunna säkerställa att modellen är ändamålsenlig för sitt syfte. Således handlar det i modelldokumentationen främst om att konkretisera kopplingen mellan modell och allmänna riskbedömningen samt om att beskriva bakgrunden till varför ett visst scenario eller en viss modell behöver implementeras.

Det kan exempelvis handla om att nya scenarion behöver implementeras för att täcka en viss typ av nya risker i den allmänna riskbedömningen. Riskerna kan i sin tur vara resultat av nya modus som identifierats i omvärldsbevakningen eller nya misstänkta transaktionsbeteenden som upptäcks vid rapportering till Finanspolisen.

2. Modellbeskrivning där samtliga antaganden bakom valda parametrar och tröskelvärden är beskrivet

För att valideringen ska kunna säkerställa att de antagen som gjorts i modellen är lämpliga och relevanta bör denna del innehålla en gedigen beskrivning av modellen. En heltäckande förteckning, beskrivning och motivering av samtliga parametrar som ingår i modellen bör således vara en del av modellbeskrivningen. Med andra ord bör det framgå varför just de valda parametrarna används. Parametrar för ett scenario kan handla om antal, belopp, avvikelse i procent, exekveringsfrekvens, eller regelintervall, medan de för en kundriskklassificering kan handla om kundriskfaktorer.

Modellbeskrivningen bör även innehålla motiveringar, antaganden, resonemang och eventuella analyser bakom tröskelvärden som satts för de valda parametrarna. Analyser skulle kunna handla om kalibreringar som gjorts genom att se hur modellens utfall påverkas av tröskelvärdesjusteringar.

3. Datadokumentation

Innehållet i denna del av modelldokumentationen ska ligga till grund för att valideringen ska kunna säkerställa att modellens data och parametrar både är korrekta och fullständiga. För att möjliggöra detta behöver datakällor, datapunkter och transformationer beskrivas och tydligt definieras.

Det kan handla om en beskrivning av de källsystem och databaser som data hämtas från samt hur detta görs i praktiken. Det kan också handla om att beskriva transformationer av exempelvis organisationsnummer eller NACE-koder till andra värden. Bristfällig datakvalitet samt omfattningen av saknade värden samt vad detta innebär, bör också vara en del av datadokumentationen.

4. Testing och implementation

Innehållet i denna del ska på ett tydligt sätt kunna demonstrera vilken testning som gjorts av modellen och systemet där denna ska implementeras. Dokumentation av denna del kan även användas för att styrka att data och parametrar faktiskt är korrekta och fullständiga, samt att de antaganden som görs också ger relevanta utfall.

För att uppfylla ovan syfte bör åtminstone nedan dokumenteras avseende testning och dokumentation:

• De test som gjorts för att säkerställa att modellens beräkningar och utfall stämmer
• De test som gjorts för att säkerställa att data i modellen stämmer
• De kontroller som gjorts av att modellen faktiskt implementerats i systemet på det sätt som är avsett i modellbeskrivningen

5. Styrning, användning, uppföljningar och ändringar

Innehållet i denna del av modelldokumentationen ska användas för att styrka och säkerställa god styrning och kontroll av modellen. För att uppfylla detta syfte bör åtminstone nedan finnas dokumenterat:

• Roller och ansvar
• Process för eventuell manuell åsidosättning/nedtryckning
• Process för modellanvändning av modellens utfall – exempelvis hur en alert ska utredas eller en högriskkund hanteras
• Process för uppföljning av modellen
• KPIer med målintervall för att kunna utvärdera om/hur modellen fungerar
• Process för att genomföra förändringar av modellen